Сравнение BSR с SFTX
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности BSR и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.
BSR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 3.50% | -0.08% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
Correlation
The correlation between BSR and SFTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение распределения секторов BSR и SFTX
Секторы
BSR
SFTX
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
BSR
SFTX
Коммунальные услуги
BSR
SFTX
Потребительский защитный сектор
BSR
SFTX
Здравоохранение
BSR
SFTX
Промышленность
BSR
SFTX
Недвижимость
BSR
SFTX
Сырьевые материалы
BSR
SFTX
Технологии
BSR
SFTX
Потребительский циклический сектор
BSR
SFTX
Коммуникационные услуги
BSR
SFTX
Финансовые услуги
BSR
SFTX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. SFTX — Ранг доходности на риск
BSR
SFTX
Сравнение BSR c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.61 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и SFTX
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -12.75% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | 0.00% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.76% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 21.56% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 21.56% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 21.56% | -5.30% |
Сравнение комиссий BSR и SFTX
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и SFTX
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and SFTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: American Beacon and Horizon. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для BSR и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор