Сравнение BSPPX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPPX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPPX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPPX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%.
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPPX и SPXX
BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
BSPPX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
BSPPX
SPXX
Сравнение BSPPX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPPX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.22 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.44 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.32 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.11 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPPX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.22 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSPPX и SPXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPPX и SPXX
Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок BSPPX и SPXX
Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPPX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -52.39% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.00% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -18.09% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -9.24% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.51% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.75% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPPX и SPXX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BSPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPPX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.96% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.29% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 17.96% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.80% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.39% | +1.49% |