PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPPX с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPPX с PUTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - BSPPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPPX returned 13.88%/yr vs 9.92%/yr for PUTW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BSPPX charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности BSPPX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPPX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 4.26%.

BSPPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.51%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPPX и PUTW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		11.54%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-11.94%

Correlation

The correlation between BSPPX and PUTW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between BSPPX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BSPIXBSPPX с BDOKXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKTSXBSPPX с BKIPXBSPPX с BDBKXBSPPX с BSPGX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

BSPPX vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPPX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPPXPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.14

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.65

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

12.69

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPPX vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPPX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPPX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPPXPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BSPPX и PUTW

Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPPXPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-28.40%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.15%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-15.26%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-16.56%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.44%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.49%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPPX и PUTW

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BSPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPPXPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.90%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.00%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

8.86%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

12.13%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

13.22%

+6.51%

Сравнение комиссий BSPPX и PUTW

BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPPX и PUTW

Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PUTW в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.29%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

BSPPX and PUTW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSPPX has higher volatility (2.82%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, BSPPX dropped -33.76% vs PUTW's -28.40%.

BSPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPPX и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор