Сравнение BSPPX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPPX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPPX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPPX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%.
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPPX и PUTW
BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
BSPPX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
BSPPX
PUTW
Сравнение BSPPX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPPX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.63 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.35 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPPX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BSPPX и PUTW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPPX и PUTW
Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BSPPX и PUTW
Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPPX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -28.40% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.90% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -16.56% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.73% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.48% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.87% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPPX и PUTW
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BSPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPPX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.76% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.82% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 14.33% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 12.21% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 13.23% | +6.65% |