PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPIX с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPIX с SPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).

BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPIX и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPIX и SPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-7.08%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-4.62%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%

Доходность по периодам

С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SPFIX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции BSPIX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 13.55% против 16.06% соответственно.

BSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.32%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.55%

SPFIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ

Сравнение комиссий BSPIX и SPFIX

BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

BSPIX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPIX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPIXSPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.94

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPIX vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPIX и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPIXSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между BSPIX и SPFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPIX и SPFIX

Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPFIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.53%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.58%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Просадки

Сравнение просадок BSPIX и SPFIX

Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и SPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPIXSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-54.81%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-24.69%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-33.83%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.47%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-8.99%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPIX и SPFIX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 4.24%, в то время как у Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPIXSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.18%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.43%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.24%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.23%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.86%

-0.87%