Сравнение BSMZ с XMMO
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%.
BSMZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам BSMZ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.48% | 1.66% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 3.86% |
Correlation
The correlation between BSMZ and XMMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMMO
Сравнение BSMZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и XMMO
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -55.37% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -9.15% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -9.42% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 20.67% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 21.76% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 22.35% | -18.64% |
Сравнение комиссий BSMZ и XMMO
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и XMMO
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.36% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and XMMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
BSMZ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.61% for XMMO.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while XMMO is Momentum. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор