Сравнение BSMZ с AUSM
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMZ is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMZ показывает доходность 1.48%, а AUSM немного ниже – 1.46%.
BSMZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.48% | 1.66% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 0.31% |
Correlation
The correlation between BSMZ and AUSM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. AUSM — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUSM
Сравнение BSMZ c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и AUSM
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -0.42% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.08% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 0.74% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.74% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.74% | +2.97% |
Сравнение комиссий BSMZ и AUSM
И BSMZ, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и AUSM
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.36% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and AUSM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.36% for BSMZ.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор