Сравнение BSMZ с SPHQ
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.
BSMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам BSMZ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.78% | 1.82% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 15.48% | 3.62% |
Correlation
The correlation between BSMZ and SPHQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BSMZ
SPHQ
Сравнение BSMZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.53 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и SPHQ
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -57.83% | +54.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -10.70% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 12.62% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 16.45% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 17.86% | -14.10% |
Сравнение комиссий BSMZ и SPHQ
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и SPHQ
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPHQ в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.04% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and SPHQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSMZ.
BSMZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.04% for SPHQ.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор