Сравнение BSMZ с SPHD
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%.
BSMZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам BSMZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.48% | 1.66% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | -0.46% |
Correlation
The correlation between BSMZ and SPHD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHD
Сравнение BSMZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и SPHD
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -41.39% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.67% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 11.80% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 14.23% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 17.65% | -13.94% |
Сравнение комиссий BSMZ и SPHD
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и SPHD
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.36% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and SPHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.36% for BSMZ.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while SPHD is Dividend. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор