Сравнение BSMZ с SPHD
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 5.63%.
BSMZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам BSMZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.80% | 1.82% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 5.63% | -0.63% |
Correlation
The correlation between BSMZ and SPHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSMZ
SPHD
Сравнение BSMZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.58 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и SPHD
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -41.39% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -4.24% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -4.70% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 11.10% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 14.17% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 17.64% | -13.89% |
Сравнение комиссий BSMZ и SPHD
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и SPHD
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SPHD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.57% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and SPHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.02% for BSMZ.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while SPHD is Dividend. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор