Сравнение BSMY с BPH
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. BSMY is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMY и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 0.93% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between BSMY and BPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение распределения секторов BSMY и BPH
Секторы
BSMY
BPH
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSMY
BPH
-
Потребительский циклический сектор
BSMY
BPH
-
Промышленность
BSMY
BPH
-
Сырьевые материалы
BSMY
-
BPH
-
Коммуникационные услуги
BSMY
-
BPH
-
Потребительский защитный сектор
BSMY
-
BPH
-
Энергетика
BSMY
-
BPH
Здравоохранение
BSMY
-
BPH
-
Недвижимость
BSMY
-
BPH
-
Технологии
BSMY
-
BPH
-
Коммунальные услуги
BSMY
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. BPH — Ранг доходности на риск
BSMY
BPH
Сравнение BSMY c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMY | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 9.48 | -9.11 |
Просадки
Сравнение просадок BSMY и BPH
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -2.35% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.08% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 25.75% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 25.75% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 25.75% | -20.52% |
Сравнение комиссий BSMY и BPH
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и BPH
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and BPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
BSMY has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for BPH.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор