PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с BSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index while BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMW returned 3.23%/yr vs 2.93%/yr for BSMR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 0.93%.

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и BSMR

2026 (YTD)202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.10%1.51%4.39%

Correlation

The correlation between BSMW and BSMR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BSMW and BSMR has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSMW и BSMR

Секторы
BSMW
BSMR

Финансовые услуги

1.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.0%

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
BSMR
1.9%

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
BSMR
0.0%

Технологии

BSMW
0.1%
BSMR

-

Сырьевые материалы

BSMW

-

BSMR

-

Коммуникационные услуги

BSMW

-

BSMR

-

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

BSMR

-

Энергетика

BSMW

-

BSMR

-

Здравоохранение

BSMW

-

BSMR

-

Промышленность

BSMW

-

BSMR

-

Недвижимость

BSMW

-

BSMR

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

BSMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с WEEIBSMW с RSPGBSMW с MLPA
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMB

Доходность на риск

BSMW vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWBSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.12

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
5.18

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.68

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

6.93

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

21.96

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMR равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и BSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWBSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.12

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.21

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BSMW и BSMR

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и BSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-13.49%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-0.57%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-3.50%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.11%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.49%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.18%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и BSMR

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.93%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

1.26%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

3.03%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.72%

-0.72%

Сравнение комиссий BSMW и BSMR

И BSMW, и BSMR имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и BSMR

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BSMR в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and BSMR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMW has higher volatility (0.92%) compared to BSMR (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs BSMR's -13.49%.

On 3-year performance, BSMW leads with 3.23% vs 2.93% for BSMR. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSMW has performed better with a 3.23% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW and BSMR have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.72% for BSMR.

BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор