Сравнение BSMW с BPH
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. BSMW is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.13% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between BSMW and BPH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. BPH — Ранг доходности на риск
BSMW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMW и BPH
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -15.58% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -6.78% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.73% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 28.00% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 28.00% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 28.00% | -23.08% |
Сравнение комиссий BSMW и BPH
BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и BPH
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and BPH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.52% for BPH.
BSMW is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор