PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с BPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. BSMW is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPH

1 день
0.38%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и BPH

2026 (YTD)
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		0.81%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		3.22%

Correlation

The correlation between BSMW and BPH is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов BSMW и BPH

Секторы
BSMW
BPH

Финансовые услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
BPH

-

Технологии

BSMW
0.1%
BPH

-

Сырьевые материалы

BSMW

-

BPH

-

Коммуникационные услуги

BSMW

-

BPH

-

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

BPH

-

Энергетика

BSMW

-

BPH
100.0%

Здравоохранение

BSMW

-

BPH

-

Промышленность

BSMW

-

BPH

-

Недвижимость

BSMW

-

BPH

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

BSMW vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

9.79

-9.10

Просадки

Сравнение просадок BSMW и BPH

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-2.35%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.93%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

23.51%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

23.51%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

23.51%

-18.51%

Сравнение комиссий BSMW и BPH

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и BPH

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and BPH have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for BPH.

BSMW is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор