Сравнение BSMW с BPH
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. BSMW is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.44% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between BSMW and BPH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. BPH — Ранг доходности на риск
BSMW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMW и BPH
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -12.06% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -12.06% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -3.99% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 25.57% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 25.57% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 25.57% | -20.61% |
Сравнение комиссий BSMW и BPH
BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и BPH
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.19% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and BPH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
BSMW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.55% for BPH.
BSMW is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор