Сравнение BSMS с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
BSMS и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.40% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 3.26% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
BSMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и QQQM
BSMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMS vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BSMS
QQQM
Сравнение BSMS c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.02 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 7.35 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и QQQM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и QQQM
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и QQQM
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -35.04% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -12.55% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -35.04% | +20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -7.86% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.47% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.44% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и QQQM
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.47%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 6.58% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 12.79% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 22.45% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.24% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 22.26% | -15.98% |