Сравнение BSMS с PUSH
BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMS is passively managed, while PUSH is actively managed. Over the past year, BSMS returned 4.26% vs 3.85% for PUSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.32%.
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMS и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.82% | 3.61% | 1.84% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between BSMS and PUSH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMS vs. PUSH — Ранг доходности на риск
BSMS
PUSH
Сравнение BSMS c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.71 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 7.72 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 19.17 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.91 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и PUSH
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMS | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -0.85% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.50% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -0.11% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.20% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и PUSH
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BSMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMS | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.30% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.98% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 1.52% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.30% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.30% | +4.91% |
Сравнение комиссий BSMS и PUSH
BSMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и PUSH
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMS and PUSH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMS has higher volatility (0.50%) compared to PUSH (0.30%). In terms of maximum drawdown, BSMS dropped -14.95% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, BSMS leads with 4.26% vs 3.85% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSMS has performed better with a 4.26% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSMS.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.77% for BSMS.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.15% for PUSH.
BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMS и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор