Сравнение BSMS с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
BSMS и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 6.55% | 0.22% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -0.37% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -0.37%.
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и MUB
BSMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMS vs. MUB — Ранг доходности на риск
BSMS
MUB
Сравнение BSMS c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.25 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.07 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и MUB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и MUB
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и MUB
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -13.68% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.30% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -11.88% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.28% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.24% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.03% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и MUB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.45%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.53% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 2.03% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.14% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.04% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.91% | +1.38% |