PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с BSMW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index while BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMR returned 2.84%/yr vs 2.91%/yr for BSMW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BSMW с доходностью 1.59%.

BSMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.58%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

BSMW

1 день
0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.25%
3 года*
2.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и BSMW

2026 (YTD)202520242023
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		1.16%3.10%1.51%4.12%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.59%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between BSMR and BSMW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BSMR and BSMW has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с ZTAXBSMR с SCMBBSMR с CALIBSMR с PUSHBSMR с OVM
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с BESFBSMW с XLEBSMW с MLPABSMW с WEEIBSMW с CRWLBSMW с MRALBSMW с RSPG

Доходность на риск

BSMR vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMRBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.34

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
3.34

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.15

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

6.59

+13.36

BSMR vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSMR и BSMW

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMRBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-7.57%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-2.92%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-7.34%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.70%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-1.71%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.95%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и BSMW

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) имеют волатильность 0.39% и 0.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMRBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.95%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.68%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

4.96%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

4.96%

+0.74%

Сравнение комиссий BSMR и BSMW

И BSMR, и BSMW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и BSMW

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BSMW в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.71%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.19%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and BSMW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMW has higher volatility (0.40%) compared to BSMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, BSMW leads with 2.91% vs 2.84% for BSMR. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSMW has performed better with a 2.91% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR and BSMW have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.71% for BSMR.

BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор