PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%3.35%

Correlation

The correlation between BSMP and SPMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.08

Сравнение распределения секторов BSMP и SPMO

Секторы
BSMP
SPMO

Финансовые услуги

50.3%
5.9%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Промышленность

0.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
SPMO
5.9%

Недвижимость

BSMP
2.7%
SPMO
1.0%

Промышленность

BSMP
0.4%
SPMO
11.3%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
SPMO
9.2%

Сырьевые материалы

BSMP

-

SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

SPMO
4.3%

Энергетика

BSMP

-

SPMO
3.4%

Здравоохранение

BSMP

-

SPMO
6.7%

Технологии

BSMP

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

BSMP

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BSMP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.00

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и SPMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.31%

—

Сравнение комиссий BSMP и SPMO

BSMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и SPMO

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and SPMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.

BSMP has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.66% for SPMO.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while SPMO is Momentum. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор