PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с SCMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMP tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index while SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.56%
3 года*
3.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%1.73%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.15%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between BSMP and SCMB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between BSMP and SCMB has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSMP и SCMB

Секторы
BSMP
SCMB

Финансовые услуги

50.3%
8.9%

Недвижимость

2.7%
3.4%

Промышленность

0.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
SCMB
8.9%

Недвижимость

BSMP
2.7%
SCMB
3.4%

Промышленность

BSMP
0.4%
SCMB
0.2%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
SCMB
2.6%

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
SCMB
0.5%

Сырьевые материалы

BSMP

-

SCMB
0.0%

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

SCMB
0.1%

Энергетика

BSMP

-

SCMB
0.0%

Здравоохранение

BSMP

-

SCMB
0.1%

Технологии

BSMP

-

SCMB
0.9%

Коммунальные услуги

BSMP

-

SCMB
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

BSMP vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.98

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и SCMB

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и SCMB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.16%

—

Сравнение комиссий BSMP и SCMB

BSMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и SCMB

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SCMB в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.53%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and SCMB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.

SCMB has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.27% for BSMP.

BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.03% for SCMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор