Сравнение BSMP с IEZ
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 28.84%
- 6 месяцев
- 29.84%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- -1.80%
Сравнение доходности по годам BSMP и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.62% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 28.84% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 11.56% |
Correlation
The correlation between BSMP and IEZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between BSMP and IEZ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. IEZ — Ранг доходности на риск
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEZ
Сравнение BSMP c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMP | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMP и IEZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -57.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -48.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 41.53% | — |
Сравнение комиссий BSMP и IEZ
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и IEZ
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IEZ в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.05% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.29% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and IEZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.
IEZ has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.05% for BSMP.
BSMP is categorized as Municipal Bonds, while IEZ is Energy Equities. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор