PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и IEZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%13.67%

Correlation

The correlation between BSMP and IEZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.04

The correlation between BSMP and IEZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMP и IEZ

Секторы
BSMP
IEZ

Финансовые услуги

50.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

0.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
IEZ

-

Недвижимость

BSMP
2.7%
IEZ

-

Промышленность

BSMP
0.4%
IEZ
0.6%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
IEZ

-

Сырьевые материалы

BSMP

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

IEZ

-

Энергетика

BSMP

-

IEZ
98.8%

Здравоохранение

BSMP

-

IEZ

-

Технологии

BSMP

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

BSMP

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с IBMM
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

BSMP vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.03

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и IEZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-92.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-50.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-48.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и IEZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

41.55%

—

Сравнение комиссий BSMP и IEZ

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и IEZ

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and IEZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

BSMP has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.16% for IEZ.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while IEZ is Energy Equities. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.42% for IEZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор