PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и IEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%8.82%

Correlation

The correlation between BSMP and IEO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов BSMP и IEO

Секторы
BSMP
IEO

Финансовые услуги

50.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
IEO

-

Недвижимость

BSMP
2.7%
IEO

-

Промышленность

BSMP
0.4%
IEO

-

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
IEO

-

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
IEO

-

Сырьевые материалы

BSMP

-

IEO
0.7%

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

IEO

-

Энергетика

BSMP

-

IEO
99.3%

Здравоохранение

BSMP

-

IEO

-

Технологии

BSMP

-

IEO

-

Коммунальные услуги

BSMP

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

BSMP vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.17

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и IEO

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-26.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и IEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

34.99%

—

Сравнение комиссий BSMP и IEO

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и IEO

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and IEO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.27% for BSMP.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while IEO is Energy Equities. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.42% for IEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор