PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMIX с SPX4.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с SPX4.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L).

BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. SPX4.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell Mid Cap TR USD. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и SPX4.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMIX и SPX4.L

2026 (YTD)2025202420232022
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		3.01%11.92%12.04%17.15%-14.17%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		2.40%7.68%12.46%16.55%-9.01%
Разные валюты инструментов

BSMIX торгуется в USD, в то время как SPX4.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX4.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SPX4.L с доходностью 2.40%.

BSMIX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.41%
1 год
22.26%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.26%
10 лет*
10.58%

SPX4.L

1 день
-24.72%
1 месяц
-3.21%
С начала года
2.40%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.85%
3 года*
11.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с VOOBSMIX с SPY
Часто сравнивают с SPX4.L:
SPX4.L с XRSG.LSPX4.L с SPYSPX4.L с XMHQSPX4.L с VOSPX4.L с ESIF.LSPX4.L с IITU.LSPX4.L с VHVG.L

Сравнение комиссий BSMIX и SPX4.L

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPX4.L в 0.30%.

SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BSMIX vs. SPX4.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPX4.L
Ранг доходности на риск SPX4.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX4.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX4.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX4.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX4.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX4.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMIX c SPX4.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMIXSPX4.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.33

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.90

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.93

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

8.31

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMIX vs. SPX4.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SPX4.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и SPX4.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMIXSPX4.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между BSMIX и SPX4.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и SPX4.L

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как SPX4.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.82%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и SPX4.L

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки SPX4.L в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и SPX4.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMIXSPX4.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-26.24%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-24.35%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-24.35%

+18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.10%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.72%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и SPX4.L

Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 7.25%, в то время как у SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) волатильность равна 43.06%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX4.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMIXSPX4.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

43.06%

-35.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

43.08%

-29.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

47.19%

-25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

32.29%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

32.29%

-10.64%