Сравнение BSMIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSMIX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции LIVIX немного впереди с 10.77%.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и LIVIX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BSMIX
LIVIX
Сравнение BSMIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.85 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 8.47 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и LIVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и LIVIX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и LIVIX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -34.44% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.82% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.45% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -34.44% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.66% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -4.56% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.53% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и LIVIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.29% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.78% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 17.10% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 15.77% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.67% | +4.99% |