PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMIX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMIX с LIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - BSMIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BSMIX returned 11.69%/yr vs 11.95%/yr for LIVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BSMIX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью 12.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSMIX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции LIVIX немного впереди с 11.95%.

BSMIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.19%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.69%

LIVIX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.62%
С начала года
12.11%
6 месяцев
12.81%
1 год
28.50%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMIX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		18.24%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.11%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between BSMIX and LIVIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between BSMIX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с SPYBSMIX с VOO
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

BSMIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMIXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.31

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.21

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.07

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

13.61

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMIX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMIXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и LIVIX

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMIXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-34.44%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.44%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-17.39%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.45%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-34.44%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.87%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.52%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.13%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и LIVIX

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMIXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.93%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.09%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

12.57%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

15.85%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.72%

+4.99%

Сравнение комиссий BSMIX и LIVIX

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и LIVIX

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности LIVIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.45%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

BSMIX and LIVIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMIX has higher volatility (5.17%) compared to LIVIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, BSMIX dropped -41.32% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMIX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор