PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 7.02% for SPHY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

BSJW

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и SPHY

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.89%9.85%3.62%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%5.48%

Correlation

The correlation between BSJW and SPHY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between BSJW and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJW и SPHY

Секторы
BSJW
SPHY

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

6.4%
0.1%

Промышленность

4.6%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

3.5%
99.9%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

BSJW
9.3%
SPHY

-

Энергетика

BSJW
6.4%
SPHY
0.1%

Промышленность

BSJW
4.6%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

BSJW
4.0%
SPHY

-

Финансовые услуги

BSJW
3.5%
SPHY
99.9%

Здравоохранение

BSJW
3.4%
SPHY

-

Технологии

BSJW
2.5%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

BSJW
2.4%
SPHY

-

Сырьевые материалы

BSJW
1.6%
SPHY

-

Недвижимость

BSJW
1.2%
SPHY

-

Коммунальные услуги

BSJW
0.9%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с BSJQ
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

BSJW vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.92

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.92

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

13.27

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.64

+0.79

Просадки

Сравнение просадок BSJW и SPHY

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-21.97%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.41%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.14%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.29%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.53%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и SPHY

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BSJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.91%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.68%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

7.17%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

7.89%

-2.78%

Сравнение комиссий BSJW и SPHY

BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и SPHY

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BSJW and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSJW has higher volatility (1.22%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, SPHY leads with 7.02% vs 6.85% for BSJW. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 7.02% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.65% for BSJW.

BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор