PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с PHYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. BSJW is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 7.97% for PHYD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.

BSJW

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и PHYD

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.89%9.85%3.62%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%4.68%

Correlation

The correlation between BSJW and PHYD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between BSJW and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJW и PHYD

Секторы
BSJW
PHYD

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.2%

Энергетика

6.4%
0.3%

Промышленность

4.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

3.5%

-

Здравоохранение

3.4%
0.7%

Технологии

2.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

BSJW
9.3%
PHYD
0.2%

Энергетика

BSJW
6.4%
PHYD
0.3%

Промышленность

BSJW
4.6%
PHYD
0.7%

Коммуникационные услуги

BSJW
4.0%
PHYD

-

Финансовые услуги

BSJW
3.5%
PHYD

-

Здравоохранение

BSJW
3.4%
PHYD
0.7%

Технологии

BSJW
2.5%
PHYD
0.8%

Потребительский защитный сектор

BSJW
2.4%
PHYD
0.5%

Сырьевые материалы

BSJW
1.6%
PHYD

-

Недвижимость

BSJW
1.2%
PHYD
0.1%

Коммунальные услуги

BSJW
0.9%
PHYD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с BSJQ
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH

Доходность на риск

BSJW vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.39

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.80

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.82

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

15.70

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.39

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BSJW и PHYD

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, примерно равная максимальной просадке PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-4.33%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.10%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.62%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.62%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и PHYD

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BSJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.07%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.56%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.35%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

4.59%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

4.59%

+0.52%

Сравнение комиссий BSJW и PHYD

BSJW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и PHYD

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности PHYD в 9.02%

ПозицияTTM202520242023
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and PHYD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJW has higher volatility (1.22%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs PHYD's -4.33%.

On 1-year performance, PHYD leads with 7.97% vs 6.85% for BSJW. On fees, BSJW is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHYD has performed better with a 7.97% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJW is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.65% for BSJW.

They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.55% for PHYD.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор