PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с YLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с YLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJV is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past year, BSJV returned 6.50% vs 7.28% for YLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for YLD.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.97%.

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.28%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и YLD

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%9.50%5.66%7.24%
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.97%6.55%9.19%5.63%

Correlation

The correlation between BSJV and YLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between BSJV and YLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJV и YLD

Секторы
BSJV
YLD

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Промышленность

6.8%

-

Энергетика

6.3%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

2.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Технологии

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
YLD

-

Промышленность

BSJV
6.8%
YLD

-

Энергетика

BSJV
6.3%
YLD

-

Здравоохранение

BSJV
4.5%
YLD

-

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
YLD

-

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
YLD

-

Недвижимость

BSJV
2.8%
YLD
100.0%

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
YLD

-

Технологии

BSJV
2.5%
YLD

-

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
YLD

-

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
YLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY

Доходность на риск

BSJV vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.69

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.54

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.70

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

12.81

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.65

+0.78

Просадки

Сравнение просадок BSJV и YLD

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и YLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-28.34%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.98%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.24%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.70%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.57%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и YLD

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 1.25% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.31%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

3.50%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.34%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

6.39%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

8.21%

-2.05%

Сравнение комиссий BSJV и YLD

BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и YLD

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности YLD в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.26%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and YLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YLD has higher volatility (1.31%) compared to BSJV (1.25%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs YLD's -28.34%.

On 1-year performance, YLD leads with 7.28% vs 6.50% for BSJV. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YLD has performed better with a 7.28% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for BSJV.

YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.58% for BSJV.

They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.39% for YLD.

YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и YLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор