Сравнение BSJV с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
BSJV и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJV и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJV и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | -0.84% | 9.50% | 5.66% | 7.24% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 5.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJV показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
BSJV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJV и YLD
BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
BSJV vs. YLD — Ранг доходности на риск
BSJV
YLD
Сравнение BSJV c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJV | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.56 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.23 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJV | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.63 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между BSJV и YLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJV и YLD
Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 6.61% | 6.52% | 6.67% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BSJV и YLD
Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJV | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -28.34% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -4.42% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.85% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.74% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJV и YLD
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что BSJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJV | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.34% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.40% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 6.50% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.38% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.26% | -1.98% |