PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с PHYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. BSJV is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past year, BSJV returned 6.50% vs 7.97% for PHYD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и PHYD

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%9.50%5.66%7.24%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%6.39%

Correlation

The correlation between BSJV and PHYD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between BSJV and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJV и PHYD

Секторы
BSJV
PHYD

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.2%

Промышленность

6.8%
0.7%

Энергетика

6.3%
0.3%

Здравоохранение

4.5%
0.7%

Финансовые услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

2.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Технологии

2.5%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
PHYD
0.2%

Промышленность

BSJV
6.8%
PHYD
0.7%

Энергетика

BSJV
6.3%
PHYD
0.3%

Здравоохранение

BSJV
4.5%
PHYD
0.7%

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
PHYD

-

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
PHYD

-

Недвижимость

BSJV
2.8%
PHYD
0.1%

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
PHYD

-

Технологии

BSJV
2.5%
PHYD
0.8%

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
PHYD
0.7%

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
PHYD
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH

Доходность на риск

BSJV vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.39

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.80

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.82

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

15.70

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PHYD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.39

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BSJV и PHYD

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-4.33%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.10%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.62%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.62%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.51%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и PHYD

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BSJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.07%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

2.56%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.35%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

4.59%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.59%

+1.57%

Сравнение комиссий BSJV и PHYD

BSJV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и PHYD

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PHYD в 9.02%

ПозицияTTM202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and PHYD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJV has higher volatility (1.25%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs PHYD's -4.33%.

On 1-year performance, PHYD leads with 7.97% vs 6.50% for BSJV. On fees, BSJV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHYD has performed better with a 7.97% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.58% for BSJV.

They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.55% for PHYD.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор