Сравнение BSJT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BSJT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и SPMO
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
BSJT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BSJT
SPMO
Сравнение BSJT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.60 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.90 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и SPMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и SPMO
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и SPMO
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -30.95% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -12.70% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -7.31% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.66% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.60% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и SPMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 7.22% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 12.80% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 22.77% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 19.08% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 20.09% | -11.76% |