Сравнение BSJT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BSJT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и SGOV
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BSJT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BSJT
SGOV
Сравнение BSJT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 20.61 | -19.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 283.87 | -282.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 201.33 | -200.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 411.31 | -409.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4,618.08 | -4,609.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 20.61 | -19.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 12.34 | -12.05 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и SGOV
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и SGOV
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -0.03% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -0.01% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.00% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и SGOV
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.06% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.13% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 0.20% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 0.24% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 0.24% | +8.09% |