Сравнение BSJT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BSJT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и QQQ
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BSJT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSJT
QQQ
Сравнение BSJT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.00 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 7.32 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и QQQ
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и QQQ
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -82.97% | +63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -12.62% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -7.86% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -32.99% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.44% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и QQQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 1.82%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 6.61% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 12.82% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 22.70% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 22.38% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 22.25% | -13.92% |