PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BSJT is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%5.49%

Correlation

The correlation between BSJT and QQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.58

The correlation between BSJT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJT и QQQ

Секторы
BSJT
QQQ

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.3%

Технологии

7.2%
53.8%

Энергетика

6.7%
0.6%

Промышленность

6.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.8%

Недвижимость

3.2%
0.1%

Финансовые услуги

2.9%
0.2%

Сырьевые материалы

2.8%
1.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Здравоохранение

1.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

BSJT
9.0%
QQQ
12.3%

Технологии

BSJT
7.2%
QQQ
53.8%

Энергетика

BSJT
6.7%
QQQ
0.6%

Промышленность

BSJT
6.3%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

BSJT
3.3%
QQQ
15.8%

Недвижимость

BSJT
3.2%
QQQ
0.1%

Финансовые услуги

BSJT
2.9%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

BSJT
2.8%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

BSJT
1.9%
QQQ
1.4%

Здравоохранение

BSJT
1.6%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

BSJT
1.2%
QQQ
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BSJT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.57

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.37

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.42

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.14

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BSJT и QQQ

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-82.97%

+63.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-11.96%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-22.77%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.74%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-32.78%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.11%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и QQQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 0.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.51%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.10%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

15.94%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

22.37%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

22.29%

-14.09%

Сравнение комиссий BSJT и QQQ

BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и QQQ

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and QQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 8.62% for BSJT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSJT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.38% for QQQ.

BSJT is categorized as High Yield Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор