PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJT с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

BSJT и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJT и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJT и PSH

2026 (YTD)202520242023
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		-0.40%7.63%8.01%0.31%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

BSJT

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.73%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с SPHYBSJT с FBND
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий BSJT и PSH

BSJT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJT vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.54

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.34

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

10.93

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.20

-1.91

Корреляция

Корреляция между BSJT и PSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и PSH

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.85%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJT и PSH

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJTPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-3.06%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-2.84%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-0.27%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.61%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и PSH

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BSJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJTPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.59%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.00%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

3.94%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

3.30%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

3.30%

+5.03%