Сравнение BSJT с LQDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).
BSJT и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и LQDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -2.59% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 0.09%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и LQDW
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Доходность на риск
BSJT vs. LQDW — Ранг доходности на риск
BSJT
LQDW
Сравнение BSJT c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.86 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.99 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.21 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и LQDW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и LQDW
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности LQDW в 14.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и LQDW
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и LQDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -9.20% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -3.14% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.49% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -2.42% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.76% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и LQDW
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 1.82%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.27% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.79% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.44% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.55% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.55% | +2.78% |