Сравнение BSJT с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
BSJT и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJT и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и AVDV
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
BSJT vs. AVDV — Ранг доходности на риск
BSJT
AVDV
Сравнение BSJT c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.78 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.48 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.87 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 16.10 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.78 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и AVDV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и AVDV
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и AVDV
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -43.01% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -13.19% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -7.48% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -6.88% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.17% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и AVDV
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 1.82%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 7.50% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 12.20% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 18.44% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 17.15% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 19.76% | -11.43% |