Сравнение BSJS с ESHY
BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJS и ESHY
Сравнение распределения секторов BSJS и ESHY
Секторы
BSJS
ESHY
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
BSJS
ESHY
-
Промышленность
BSJS
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
BSJS
ESHY
-
Коммуникационные услуги
BSJS
ESHY
-
Энергетика
BSJS
ESHY
Финансовые услуги
BSJS
ESHY
-
Технологии
BSJS
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
BSJS
ESHY
-
Недвижимость
BSJS
ESHY
-
Сырьевые материалы
BSJS
ESHY
-
Коммунальные услуги
BSJS
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJS vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BSJS
ESHY
Сравнение BSJS c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и ESHY
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | 0.00% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | 0.00% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 0.00% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 0.00% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 0.00% | +7.14% |
Сравнение комиссий BSJS и ESHY
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и ESHY
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.27% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.
BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for ESHY.
BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJS и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор