Сравнение BSJS с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
BSJS и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | -0.54% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и ESHY
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Доходность на риск
BSJS vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BSJS
ESHY
Сравнение BSJS c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и ESHY
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и ESHY
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | 0.00% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | 0.00% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 0.00% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 0.00% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 0.00% | +7.24% |