Сравнение BSJP с MFUT
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria. BSJP is passively managed, while MFUT is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 4.33% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 15.13% | -1.83% | -16.64% |
Correlation
The correlation between BSJP and MFUT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.10 |
The correlation between BSJP and MFUT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. MFUT — Ранг доходности на риск
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUT
Сравнение BSJP c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJP | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJP и MFUT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и MFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.65% | — |
Сравнение комиссий BSJP и MFUT
BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и MFUT
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and MFUT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
BSJP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for MFUT.
BSJP is categorized as High Yield Bonds, while MFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 1.18% for MFUT.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор