Сравнение BSJP с FHYS
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJP is passively managed, while FHYS is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и FHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и FHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 0.63% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.86% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.73% |
Correlation
The correlation between BSJP and FHYS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BSJP and FHYS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. FHYS — Ранг доходности на риск
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHYS
Сравнение BSJP c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJP | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJP и FHYS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и FHYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.89% | — |
Сравнение комиссий BSJP и FHYS
BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и FHYS
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FHYS в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and FHYS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.
FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.89% for BSJP.
They also come from different issuers: Invesco and Federated. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.51% for FHYS.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и FHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор