Сравнение BSIVX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BSIVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIVX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIVX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 0.86% | 12.68% | 9.71% | 18.42% | -20.48% | 14.28% | 19.81% | 25.35% | -12.05% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIVX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
BSIVX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIVX и WFSPX
BSIVX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSIVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BSIVX
WFSPX
Сравнение BSIVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIVX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 7.15 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BSIVX и WFSPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIVX и WFSPX
Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 4.05% | 4.09% | 7.44% | 3.69% | 3.33% | 13.30% | 4.19% | 6.04% | 33.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSIVX и WFSPX
Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.76% | -58.21% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.11% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -24.51% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.51% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -12.84% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.53% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIVX и WFSPX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.17% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 9.44% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 18.21% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 16.88% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 18.00% | +8.36% |