PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIVX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIVX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BSIVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BSIVX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSIVX и ASFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		0.86%12.68%9.71%18.42%-20.48%14.28%19.81%25.35%-12.05%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, BSIVX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

BSIVX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.82%
1 год
25.59%
3 года*
12.87%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Small Cap Index V.I. Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BSIVX:
BSIVX с FSPSXBSIVX с CAMSXBSIVX с CSMDXBSIVX с DFISXBSIVX с ECATBSIVX с HASCXBSIVX с NASDX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BSIVX и ASFYX

BSIVX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund

Доходность на риск

BSIVX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIVX
Ранг доходности на риск BSIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIVX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIVXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.27

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.42

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.18

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

0.29

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIVX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIVX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIVX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIVXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Корреляция

Корреляция между BSIVX и ASFYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIVX и ASFYX

Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		4.05%4.09%7.44%3.69%3.33%13.30%4.19%6.04%33.10%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BSIVX и ASFYX

Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSIVXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.76%

-36.43%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-13.51%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-36.43%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-24.28%

+16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-13.10%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

8.26%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIVX и ASFYX

BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSIVXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.82%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.00%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

13.00%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

13.67%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

12.68%

+13.68%