Сравнение BSIIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.75% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 3.64% против 2.56% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.64%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и VUBFX
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
BSIIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
BSIIX
VUBFX
Сравнение BSIIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 5.18 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 10.17 | -7.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.60 | -2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 14.46 | -12.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 65.22 | -55.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 5.18 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 3.34 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 3.07 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 3.06 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и VUBFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и VUBFX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.78% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и VUBFX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -1.86% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.30% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -1.86% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -1.86% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.10% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.17% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.07% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и VUBFX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.34% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.55% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 0.84% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.98% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 0.84% | +2.27% |