Сравнение BSIIX с JSOSX
BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares) and JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, BSIIX returned 3.64%/yr vs 2.92%/yr for JSOSX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BSIIX charges 0.72%/yr vs 0.77%/yr for JSOSX.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и JSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSIIX показывает доходность 1.56%, а JSOSX немного ниже – 1.53%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции JSOSX по среднегодовой доходности: 3.64% против 2.92% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 3.94%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.92%
- Всё время*
- 4.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSIIX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 1.56% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 1.53% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Correlation
The correlation between BSIIX and JSOSX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between BSIIX and JSOSX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
BSIIX
JSOSX
Сравнение BSIIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSIIX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.15 | -1.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 11.82 | -10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 56.47 | -50.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и JSOSX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и JSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -6.40% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.26% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -0.44% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -0.98% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -6.19% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.46% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.05% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и JSOSX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.16% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.61% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 0.73% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.80% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 1.18% | +1.98% |
Сравнение комиссий BSIIX и JSOSX
BSIIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и JSOSX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности JSOSX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.22% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
BSIIX and JSOSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSIIX has higher volatility (0.86%) compared to JSOSX (0.16%). In terms of maximum drawdown, BSIIX dropped -18.76% vs JSOSX's -6.40%.
JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIIX и JSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор