Сравнение BSIIX с BACAX
BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares) and BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - BSIIX is a Total Bond Market fund actively managed by BlackRock, while BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BSIIX returned 3.64%/yr vs 8.69%/yr for BACAX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BSIIX charges 0.72%/yr vs 1.32%/yr for BACAX.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и BACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BACAX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции BSIIX уступали акциям BACAX по среднегодовой доходности: 3.64% против 8.69% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 3.94%
BACAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 9.40%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 31.22%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 8.69%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSIIX и BACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 1.56% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 31.22% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
Correlation
The correlation between BSIIX and BACAX is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between BSIIX and BACAX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIIX vs. BACAX — Ранг доходности на риск
BSIIX
BACAX
Сравнение BSIIX c BACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSIIX | BACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.00 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.88 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и BACAX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки BACAX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и BACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIIX | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -78.88% | +60.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -13.36% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -18.73% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -25.74% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -65.92% | +56.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.18% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -34.06% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.50% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и BACAX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) составляет 0.86%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIIX | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 6.12% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 14.78% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 17.99% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 23.34% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 27.15% | -23.99% |
Сравнение комиссий BSIIX и BACAX
BSIIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и BACAX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BACAX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.79% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
BSIIX and BACAX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BACAX has higher volatility (6.12%) compared to BSIIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BSIIX dropped -18.76% vs BACAX's -78.88%.
BACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIIX и BACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор