PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGSX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGSX и MMGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BAGSXBSGSX с BMDSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BCOIXBSGSX с BCOSX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий BSGSX и MMGPX

BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

BSGSX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.27

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.62

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.28

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

0.70

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.12

Корреляция

Корреляция между BSGSX и MMGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и MMGPX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и MMGPX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGSXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-87.45%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-27.79%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-86.09%

+49.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-72.93%

+43.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-38.71%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

11.21%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и MMGPX

Текущая волатильность для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) составляет 7.97%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGSXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.28%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

21.94%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

32.15%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

45.74%

-24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

39.05%

-15.49%