Сравнение BSGSX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и FAM Value Fund (FAMVX).
BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BSGSX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSGSX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | -4.99% | -8.97% | 7.56% | 10.60% | -27.31% | 18.01% | 46.76% | 36.69% | -11.04% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%.
BSGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- —
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSGSX и FAMVX
BSGSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
BSGSX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
BSGSX
FAMVX
Сравнение BSGSX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGSX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.26 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 0.51 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.47 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.65 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGSX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BSGSX и FAMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGSX и FAMVX
BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 3.14% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSGSX и FAMVX
Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSGSX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.33% | -51.12% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.38% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -22.77% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -7.14% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -6.45% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.25% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGSX и FAMVX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSGSX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.52% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 10.21% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 17.91% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.08% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 18.15% | +5.41% |