PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-19.24%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%14.08%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -19.24%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%.

BSGLX

1 день
-0.93%
1 месяц
-9.96%
С начала года
-19.24%
6 месяцев
-24.40%
1 год
-0.45%
3 года*
10.41%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий BSGLX и IOLZX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.84

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.29

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.09

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

3.61

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.84

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между BSGLX и IOLZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и IOLZX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и IOLZX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-56.03%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.69%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-27.77%

-28.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.69%

-13.74%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-12.72%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

4.72%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и IOLZX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.73%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

14.09%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

23.57%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

21.32%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

22.25%

+5.88%