PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%-5.90%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с GOPIXBGCBX с FCHKXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX

Сравнение комиссий BSGLX и BGCBX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.50

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.79

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.63

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

2.02

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.29

+0.76

Корреляция

Корреляция между BSGLX и BGCBX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BGCBX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BGCBX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-59.07%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.88%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-32.77%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-38.61%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

4.98%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BGCBX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.29%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

13.14%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

21.42%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

27.29%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

27.29%

+0.88%