Сравнение BSGLX с BGCBX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) are both mutual funds - BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGCBX is a China Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 3 years, BSGLX returned 12.21%/yr vs 10.42%/yr for BGCBX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.96%/yr for BGCBX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и BGCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -0.87%.
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
BGCBX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSGLX и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | -5.90% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -0.87% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Correlation
The correlation between BSGLX and BGCBX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between BSGLX and BGCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
BSGLX
BGCBX
Сравнение BSGLX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGLX | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.48 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.68 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGLX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.10 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.24 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и BGCBX
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BGCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -59.07% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -13.48% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -28.54% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -29.04% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -38.28% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 5.39% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и BGCBX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.84% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 12.59% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.18% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 27.04% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 27.04% | +0.96% |
Сравнение комиссий BSGLX и BGCBX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и BGCBX
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.92% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and BGCBX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGCBX has higher volatility (5.84%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs BGCBX's -59.07%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BGCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор