PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BSEP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BSEP и UAUG

И BSEP, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BSEP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.15

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.23

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

11.11

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Корреляция

Корреляция между BSEP и UAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и UAUG

Ни BSEP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и UAUG

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-13.91%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.31%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.91%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.16%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.41%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.27%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и UAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.86%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

4.32%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

9.43%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

7.85%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

8.80%

+5.10%