PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с APXM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. BSEP is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, BSEP returned 20.00% vs 5.49% for APXM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSEP charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.11%.

BSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.00%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

APXM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и APXM

2026 (YTD)2025
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.73%24.86%
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		2.11%5.40%

Correlation

The correlation between BSEP and APXM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between BSEP and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD
Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с CPSPAPXM с MAYMAPXM с PMMYAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с QCLN

Доходность на риск

BSEP vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPAPXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
5.47

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
10.56

-6.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.60

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

20.36

-16.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

110.99

-93.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа APXM равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и APXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPAPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

5.47

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

5.70

-4.81

Просадки

Сравнение просадок BSEP и APXM

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и APXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-0.40%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-0.27%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.06%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.03%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.05%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и APXM

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.42%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

0.78%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

1.01%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

1.20%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

1.20%

+12.57%

Сравнение комиссий BSEP и APXM

BSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и APXM

Ни BSEP, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Часто задаваемые вопросы

BSEP and APXM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSEP has higher volatility (1.02%) compared to APXM (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs APXM's -0.40%.

On 1-year performance, BSEP leads with 20.00% vs 5.49% for APXM. On fees, BSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSEP has performed better with a 20.00% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.

BSEP and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BSEP and 0.85% for APXM.

APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор