PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCY с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCY с CEMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCY (Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCY tracks the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past year, BSCY returned 6.02% vs 7.07% for CEMB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCY charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности BSCY и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCY показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%.

BSCY

1 день
0.15%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.07%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCY и CEMB

2026 (YTD)20252024
BSCY
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF		0.40%9.18%2.41%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%3.12%

Correlation

The correlation between BSCY and CEMB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between BSCY and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCY и CEMB

Секторы
BSCY
CEMB

Здравоохранение

11.0%

-

Технологии

10.4%

-

Энергетика

9.8%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Промышленность

8.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Недвижимость

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Здравоохранение

BSCY
11.0%
CEMB

-

Технологии

BSCY
10.4%
CEMB

-

Энергетика

BSCY
9.8%
CEMB

-

Финансовые услуги

BSCY
9.2%
CEMB

-

Промышленность

BSCY
8.1%
CEMB
100.0%

Коммуникационные услуги

BSCY
6.7%
CEMB

-

Потребительский циклический сектор

BSCY
5.9%
CEMB

-

Коммунальные услуги

BSCY
5.3%
CEMB

-

Недвижимость

BSCY
4.5%
CEMB

-

Потребительский защитный сектор

BSCY
3.9%
CEMB

-

Сырьевые материалы

BSCY
2.6%
CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCY:
BSCY с SPBOBSCY с UCOBSCY с DBEBSCY с MILKBSCY с MYCFBSCY с VTCBSCY с FLTR
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

BSCY vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCY
Ранг доходности на риск BSCY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCY c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCYCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.33

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.50

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.47

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

10.70

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCY vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCY на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCY и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCYCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BSCY и CEMB

Максимальная просадка BSCY за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCY и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCYCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-20.84%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.88%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.20%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-3.65%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCY и CEMB

Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BSCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCYCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.06%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

2.42%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.06%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

5.63%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

6.30%

-0.69%

Сравнение комиссий BSCY и CEMB

BSCY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCY и CEMB

Дивидендная доходность BSCY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCY
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF		4.87%4.79%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Часто задаваемые вопросы

BSCY and CEMB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCY has higher volatility (1.49%) compared to CEMB (1.06%). In terms of maximum drawdown, BSCY dropped -5.44% vs CEMB's -20.84%.

On 1-year performance, CEMB leads with 7.07% vs 6.02% for BSCY. On fees, BSCY is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEMB has performed better with a 7.07% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.87% for BSCY.

BSCY tracks Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCY and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCY и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор