- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 июн. 2024 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $547M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCY
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BSCY — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) показал доход в 0.25% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BSCY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.36% | -1.97% | 0.48% | 0.50% | -0.34% | 0.25% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 2.32% | -0.23% | 0.17% | 0.17% | 2.28% | -0.03% | 1.17% | 1.45% | 0.28% | 1.02% | -0.14% | 9.18% |
| 2024 | -0.30% | 2.63% | 1.80% | 1.53% | -2.74% | 1.54% | -1.96% | 2.41% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.10, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.45%) than losses (22.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.25%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 25.45%
- Участие в снижении
- 22.01%
Комиссия
Комиссия BSCY составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 13.52 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.49 |
Дивидендный доход | 4.87% | 4.79% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.01 |
| 2024 | $0.10 | $0.13 | $0.06 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 5.44%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -5.44%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 10d | 9mo 8dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.11%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.46%нояб. 2025 г. | 8d | 1mo 24d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.45%июль 2024 г. | 11d | 4d | 15dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.34%авг. 2024 г. | 2d | 7d | 9dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BSCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -56.78% | +51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.74% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -10.72% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.97% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCY
Добавьте Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCY