Сравнение BSCV с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
BSCV и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCV и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -16.90% | -1.62% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
BSCV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCV и FLRN
BSCV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCV vs. FLRN — Ранг доходности на риск
BSCV
FLRN
Сравнение BSCV c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCV | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.49 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.11 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.21 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 26.27 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCV | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.49 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BSCV и FLRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и FLRN
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSCV и FLRN
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCV | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -14.64% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.43% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.07% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -1.85% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.17% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и FLRN
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCV | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.36% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 0.55% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 1.82% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 1.69% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 4.21% | +3.26% |