Сравнение BSCU с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
BSCU и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -3.02% | 2.07% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и SPSB
BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCU vs. SPSB — Ранг доходности на риск
BSCU
SPSB
Сравнение BSCU c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.01 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 4.62 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.68 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.19 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 21.29 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.01 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.35 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и SPSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и SPSB
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и SPSB
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -11.75% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.87% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -5.96% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.43% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -0.55% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.21% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и SPSB
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.65% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.87% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 1.50% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 1.97% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 3.05% | +3.50% |