Сравнение BSCU с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
BSCU и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCU и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -1.82% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и OVT
BSCU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
BSCU vs. OVT — Ранг доходности на риск
BSCU
OVT
Сравнение BSCU c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.10 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.01 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.35 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 15.81 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.65 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и OVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и OVT
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и OVT
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -13.59% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.94% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -13.59% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.72% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.49% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.53% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и OVT
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеют волатильность 1.40% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.46% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.83% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.99% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 4.63% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.59% | +1.96% |